0203赛季欧冠四强，半决赛被AC米兰淘汰 0304赛季欧冠小组赛仅得第三名未能出线，参加联盟杯被法国马赛淘汰 0405赛季欧冠八强，被AC米兰淘汰 0506赛季欧冠八强，被西班牙比利亚雷尔淘汰0607赛季欧冠16强，被西班牙瓦伦西亚队淘汰0708赛季欧冠16强，被英超利物浦淘汰0809赛季欧冠16强，被英超。

200203赛季16强，第二轮小组赛未出线 200304赛季8强，被切尔西淘汰 200405赛季16强，被拜仁慕尼黑淘汰 200506赛季8强，被ajax淘汰 200607赛季16强，被PSV埃因霍温淘汰 200708赛季8强，被利物浦淘汰 200809赛季4强，被曼联淘汰 以上是阿森纳在欧冠赛场的。

除了皇家马德里，还有几支球队也保持着连续参加欧冠小组赛的纪录阿森纳队以19次参赛紧随其后，时间跨度从199899赛季至201617赛季曼联队则以18次参赛位列第三，从199697赛季至201314赛季巴塞罗那队的纪录为14次，从200405赛季至今切尔西队则以13次参赛位居第五，参赛时间从200304赛季至。